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TOPIC: Analyse GILEAD Science

Analyse GILEAD Science 10 Sep 2014 10:14 #3999

  • T_Bopp
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Ab heute ist das dritte Wikifolio in Kooperation mit dem TRADERS´-Magazin investierbar. „Kurzfrist-US-Perlen mit System“ - wie der Name schon sagt, wird nur in US-Aktien investieren, die über ein auf jede Einzelaktie erstelltes Handelssystem ausfindig gemacht werden. Es dürfen auch Hebel-Zertifikate genutzt werden. So kann man auch Short-Signale umsetzen.
Über den Link zum wikifolio kommt man direkt auf die Seite und kann sich die entsprechenden Aktienbestände anschauen.

achfolgend möchte ich den ersten Wert etwas genauer vorstellen und zeige auch die Equity-Kurve des entsprechenden Handelssystems. Dieses wertet historische Kurse aus und erstellt anhand der historischen Kerzen eine Datenbank, die zur Kurs-Prognose genutzt wird. Liegt die Prognosequalität bei mehr als 75 Prozent und es wurde darauf ein System gefunden, welches einen Anstieg von mindestens 10 Prozent prognostiziert, wird das Signal umgesetzt. Um Fehlsignale zu vermeiden, wird noch anhand der Saisonalität überprüft, ob diese in die gleiche Richtung zeigt. Passt alles zusammen, muss dann nur noch gekauft werden. Momentan werden täglich über 700 US-Aktien ausgewertet mit einem Rechenaufwand an Zeit von mehr als zwei Stunden.
Das Stopp liegt bei jedem Wert zu Beginn bei 15 Prozent und wird nachgezogen. Da Wikifolio die Einstellung eines Stopps noch nicht zu Verfügung gestellt, können Ausstiegssignale erst einen Tag später umgesetzt werden. Bei Hebel-Zertifikaten dient die Stopp-Linie als Knockout-Schwelle, über die dann ein Handelsinstrument gesucht wird.
Die nachfolgende Analyse bezieht sich auf Gilead Science, bei der am 17. Juli ein Einstiegssignal kam. Das Biotechnologie-Unternehmen hat exakt an diesem Tag ein Tief ausgebildet, ist seitdem um 30 Prozent gestiegen.




Bild eins zeigt den Einstiegstag als grün gestrichene Linie und seitdem ging es erst langsam, dann immer stärker nach oben. Unlängst kam es zur kleineren Korrektur. Der Trend ist intakt und die Saisonalität, angezeigt durch die beiden farbigen Linien hat nicht nur ab Einstiegstag, sondern auch für die nähere Zukunft einen steigenden Trend. Charttechniker würden die Position schließen, wenn die Aktie unter die Unterstützungslinie bei 94,23 $ abrutscht. In Dollar gerechnet wurde die Aktie bei 85 $ erworben. Damit ergebe sich im schlimmsten Fall ein Zuwachs von nur 10 Prozent. Die Aktie hat damit knapp 18 Prozent Bewegungsfreiheit nach unten zum Atmen. Kommen wir zur Statistik dieses Systems. In diesem Einzelwert kommt es nur aller Jahre zu einem Signal – das ist auch der Grund, wieso täglich mehr als 700 Einzelwerte untersucht werden.



Bild zwei zeigt diese ab 2007. Die Systematik beruht darauf, nur Signale umzusetzen, die auch nach der Erstellung der Systemparameter über eine vorher definierten Testzeitraum funktionieren. Bei dieser Aktie wurde das System anhand der Kursdaten bis zum 28. August 2006 entwickelt. Das System springt dann auf das aktuelle Datum und schaut gleich nach, ob es aktuell auch noch funktioniert hätte. Wenn dem so ist, werden die Signale nur auf Aktien umgesetzt, wenn die Trefferquote deutlich über 50 Prozent lieg.
Bei der oben angezeigten Equitykurve sehen Sie unten die Ergebnisse der Signale und oben den Kursverlauf. Das System hat eine Trefferquote von 80 Prozent mit einem Profitfaktor von 18,27. Der Profitfaktor zeigt an, wie viel Dollar man pro riskierten Dollar zurückbekommt. Die Zahl ist sehr hoch und passt zur aktuellen Performance des momentan noch gültigen Signals.
Jedes Jahr kommt es im Schnitt einem Signal, welches dann umgesetzt werden muss.
Mittelfristig könnte die Aktie noch einige Wochen weiter nach oben laufen, nicht nur aufgrund der positiven Saisonalität, sondern auch weil im Wochenchart das obere 200-Tage-Envelope mit einer Abweichung von 20 Prozent überschritten ist. Ein Trend bleibt so lange stark, solange es nicht zum Rückfall unter dieses Band kommt.





Bild drei zeigt dieses obere Envelope, welches aktuell bei 99,05 berechnet wird. Im Chart sehen Sie ebenfalls den Supertrend-Indikator, der auf Kauf steht und erst einen Trendwechsel anzeigt, wenn der Kurs unter 92,76 fällt.
Mit dieser kleinen Ausarbeitung habe ich Ihnen die Vorgehensweise für das US-wikifolio bei einem Einzelwert, der sich noch im Depot befindet, gezeigt. In den nächsten Tagen und Wochen werden weitere Depotwerte des oben angesprochenen Wikifolio analysiert und vorgestellt.

Autor: Thomas Bopp
Last Edit: 11 Sep 2014 05:07 by T_Bopp.
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