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10. Apr
2013
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Warum Handelssysteme im Livetrading andere Ergebnisse erzielen als im Backtest – Teil 1/4: Curve FittingGeschrieben von: gemstone Getagged in: Basics
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Curve Fitting bezeichnet das Überoptimieren von Handelssystemen an historische Daten. Ein Handelssystem, das stark “Curve Fitted” ist, beinhaltet sehr viele Regeln und Parameter, sodass es optimal an die Daten der Vergangenheit angepasst ist, aber auf den unbekannten der Daten bald versagt. Das ist schlecht und sollte vermieden werden. Wenn man mit Systemtradern spricht, sagt jeder über sich, dass er seine Systeme nicht überoptimiert. Theoretisch dürfte es dieses Problem in der Praxis also nicht geben – warum gibt es Curve Fitting trotzdem?
